Análisis de las depreciaciones extremas del tipo de cambio de México a partir del Proceso Poisson No Homogéneo

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Miguel Ángel Díaz Carreño Raúl de Jesús Gutiérrez María Teresa Herrera Nebel

Resumen

Se presenta una modelación estadística de las depreciaciones extremas del tipo de cambio nominal del peso mexicano frente al dólar estadounidense a partir de la validación del supuesto de Proceso de Poisson No Homogéneo (PPNH) en el periodo 1990-2010. Los resultados empíricos muestran fuerte evidencia que para incrementos del tipo de cambio mensual mayores a 2.0%, el empleo del PPNH es adecuado, no así para otros niveles de aumento. Además utilizando una función de valor medio del PPNH tipo Weibull se encontró que la probabilidad de ocurrencia de una depreciación superior a 2.0% en un mes es de 33% y en un trimestre de 67%.

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Como citar
DÍAZ CARREÑO, Miguel Ángel; DE JESÚS GUTIÉRREZ, Raúl; HERRERA NEBEL, María Teresa. Análisis de las depreciaciones extremas del tipo de cambio de México a partir del Proceso Poisson No Homogéneo. CIENCIA ergo-sum, [S.l.], v. 18, n. 3, p. 243-248, oct. 2017. ISSN 2395-8782. Disponible en: <https://cienciaergosum.uaemex.mx/article/view/7057>. Fecha de acceso: 19 ago. 2022
Sección
Ciencias sociales