MURIEL TORRERO, Nelson Omar. Testing financial time series for autocorrelation: Robust Tests. CIENCIA ergo-sum, [S.l.], v. 27, n. 3, sep. 2020. ISSN 2395-8782. Disponible en: <https://cienciaergosum.uaemex.mx/article/view/11758>. Fecha de acceso: 21 oct. 2020 doi: https://doi.org/10.30878/ces.v27n3a6.