MURIEL TORRERO, Nelson Omar.
 Testing financial time series for autocorrelation: Robust Tests.
<strong>CIENCIA ergo-sum</strong>, [S.l.], v. 27, n. 3, sep. 2020.
ISSN 2395-8782.
Disponible en: &lt;<a href="https://cienciaergosum.uaemex.mx/article/view/11758" target="_new">https://cienciaergosum.uaemex.mx/article/view/11758</a>&gt;. Fecha de acceso: 29 sep. 2026
doi: <a href="https://doi.org/10.30878/ces.v27n3a6">https://doi.org/10.30878/ces.v27n3a6</a>.